Сравнение CVISX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности CVISX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVISX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 6.25% | 32.93% | 9.71% | 26.74% | -11.51% | 21.30% | 2.48% | 18.55% | -21.34% | 34.52% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CVISX показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у OAKEX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции CVISX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 11.01% против 7.23% соответственно.
CVISX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- 6.25%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 37.67%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 11.01%
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVISX и OAKEX
CVISX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
CVISX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
CVISX
OAKEX
Сравнение CVISX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVISX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 0.60 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 0.91 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.12 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.45 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 1.55 | +9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVISX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.60 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.25 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CVISX и OAKEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVISX и OAKEX
Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности OAKEX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 15.59% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок CVISX и OAKEX
Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVISX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -70.12% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -17.18% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -38.40% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | -49.61% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -12.85% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -13.53% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.98% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVISX и OAKEX
Causeway International Small Cap Fund (CVISX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CVISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVISX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 6.45% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 10.96% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 16.66% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 17.61% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 18.60% | -1.84% |