PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - CVIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Calvert International Responsible Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVIE returned 21.69%/yr vs 19.55%/yr for VXUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 14.45%.

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и VXUS

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%5.37%8.48%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%5.61%

Correlation

The correlation between CVIE and VXUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between CVIE and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и VXUS

Секторы
CVIE
VXUS

Финансовые услуги

24.6%
22.3%

Технологии

22.6%
18.1%

Промышленность

16.7%
16.1%

Здравоохранение

7.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.4%

Сырьевые материалы

6.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.4%

Коммунальные услуги

3.1%
3.2%

Недвижимость

1.6%
2.6%

Энергетика

1.1%
5.2%

Финансовые услуги

CVIE
24.6%
VXUS
22.3%

Технологии

CVIE
22.6%
VXUS
18.1%

Промышленность

CVIE
16.7%
VXUS
16.1%

Здравоохранение

CVIE
7.9%
VXUS
7.1%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.7%
VXUS
8.4%

Сырьевые материалы

CVIE
6.2%
VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.6%
VXUS
5.0%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.9%
VXUS
4.4%

Коммунальные услуги

CVIE
3.1%
VXUS
3.2%

Недвижимость

CVIE
1.6%
VXUS
2.6%

Энергетика

CVIE
1.1%
VXUS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

CVIE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIEVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.08

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.85

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.80

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

10.92

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIEVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.39

+0.89

Просадки

Сравнение просадок CVIE и VXUS

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-35.97%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.27%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.58%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.82%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-8.22%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.88%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и VXUS

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.46%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

13.00%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.20%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.04%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

17.15%

-1.77%

Сравнение комиссий CVIE и VXUS

CVIE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и VXUS

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, CVIE and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVIE has higher volatility (6.03%) compared to VXUS (5.46%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs VXUS's -35.97%.

On 3-year performance, CVIE leads with 21.69% vs 19.55% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 21.69% return vs 19.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for CVIE.

VXUS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.22% for CVIE.

CVIE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. CVIE tracks Calvert International Responsible Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Calvert and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.05% for VXUS.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор