Сравнение CVIE с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
CVIE и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVIE и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVIE и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 3.73% | 33.23% | 5.37% | 8.48% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CVIE показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
CVIE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVIE и IPOS
CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
CVIE vs. IPOS — Ранг доходности на риск
CVIE
IPOS
Сравнение CVIE c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVIE | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.68 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.11 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.84 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 8.62 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVIE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.01 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между CVIE и IPOS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVIE и IPOS
Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 2.55% | 2.85% | 2.78% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок CVIE и IPOS
Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVIE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -73.09% | +59.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -17.17% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -52.62% | +44.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -31.78% | +29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.66% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVIE и IPOS
Текущая волатильность для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) составляет 8.29%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что CVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVIE | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 15.75% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 24.15% | -11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 29.25% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 26.52% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 23.70% | -8.76% |