Сравнение CVGRX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVGRX имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции IOLZX немного отстают с 12.17%.
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и IOLZX
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
CVGRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
CVGRX
IOLZX
Сравнение CVGRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.54 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 5.07 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и IOLZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и IOLZX
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и IOLZX
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -56.03% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -15.69% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -27.77% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -41.04% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -10.48% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -12.71% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.76% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и IOLZX
Calamos Growth Fund (CVGRX) и ICON Equity Fund (IOLZX) имеют волатильность 7.78% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.90% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 14.56% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 23.81% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.38% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.28% | -0.74% |