PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%9.04%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий CVGRX и CTSIX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CVGRX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.48

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.07

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.65

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

13.94

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.48

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.13

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между CVGRX и CTSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и CTSIX

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и CTSIX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVGRXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-50.83%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-12.38%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-50.60%

+13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-7.48%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-21.12%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

3.24%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и CTSIX

Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 7.78%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVGRXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

13.35%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

21.82%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

29.67%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

27.87%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

29.76%

-8.22%