Сравнение CVGRX с BBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и BBLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 5.41% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и BBLIX
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.
Доходность на риск
CVGRX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
CVGRX
BBLIX
Сравнение CVGRX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.83 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 3.38 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и BBLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и BBLIX
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности BBLIX в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и BBLIX
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и BBLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -33.49% | -28.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -10.22% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -28.06% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -1.80% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -6.47% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.62% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и BBLIX
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 1.57% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 6.07% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 16.08% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 16.08% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.80% | +2.74% |