PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVFCX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVFCX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CVFCX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVFCX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		1.84%17.37%12.11%8.19%-9.69%27.72%5.64%29.54%-13.17%21.67%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, CVFCX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции CVFCX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.62% против 11.80% соответственно.

CVFCX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.84%
6 месяцев
5.97%
1 год
16.67%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.62%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Value Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CVFCX:
CVFCX с OIEJXCVFCX с PIGFXCVFCX с PCGRXCVFCX с VALAXCVFCX с MYFRXCVFCX с TILVXCVFCX с LEXCX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий CVFCX и VIVIX

CVFCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CVFCX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVFCX
Ранг доходности на риск CVFCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVFCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVFCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVFCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVFCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVFCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVFCX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVFCXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.56

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.90

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVFCX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVFCX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVFCX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVFCXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.09

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между CVFCX и VIVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVFCX и VIVIX

Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		5.75%5.85%4.65%2.14%12.02%23.77%1.25%1.20%18.94%15.22%0.95%25.02%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CVFCX и VIVIX

Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVFCXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.99%

-59.30%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-11.29%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-17.12%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-36.80%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-4.82%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-9.31%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.50%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CVFCX и VIVIX

Текущая волатильность для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что CVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVFCXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.80%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

7.69%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

14.88%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

13.92%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

16.74%

+1.11%