Сравнение CVFCX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CVFCX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVFCX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 1.84% | 17.37% | 12.11% | 8.19% | -9.69% | 27.72% | 5.64% | 29.54% | -13.17% | 21.67% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CVFCX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции CVFCX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 10.62% против 11.66% соответственно.
CVFCX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.62%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVFCX и OIEJX
CVFCX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
CVFCX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
CVFCX
OIEJX
Сравнение CVFCX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVFCX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.68 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVFCX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CVFCX и OIEJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVFCX и OIEJX
Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVFCX Pioneer Disciplined Value Fund | 5.75% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок CVFCX и OIEJX
Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVFCX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -36.88% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -11.34% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -14.74% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -36.88% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.30% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -3.03% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.65% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVFCX и OIEJX
Текущая волатильность для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) составляет 3.56%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVFCX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.07% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 7.87% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 15.26% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.30% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.77% | +1.08% |