PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVFCX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVFCX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Al Frank Fund (VALAX).

CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CVFCX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVFCX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		0.43%17.37%12.11%8.19%-9.69%27.72%5.64%29.54%-13.17%21.67%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, CVFCX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции CVFCX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.38% соответственно.

CVFCX

1 день
0.12%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.43%
6 месяцев
4.31%
1 год
14.52%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.46%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с CVFCX:
CVFCX с OIEJXCVFCX с PIGFXCVFCX с TILVXCVFCX с VIVIXCVFCX с MYFRXCVFCX с PCGRXCVFCX с PIODX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий CVFCX и VALAX

CVFCX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund

Доходность на риск

CVFCX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVFCX
Ранг доходности на риск CVFCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVFCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVFCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVFCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVFCX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVFCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVFCX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVFCXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.63

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.23

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.13

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

9.00

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVFCX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVFCX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVFCX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVFCXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.63

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между CVFCX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVFCX и VALAX

Дивидендная доходность CVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		5.83%5.85%4.65%2.14%12.02%23.77%1.25%1.20%18.94%15.22%0.95%25.02%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CVFCX и VALAX

Максимальная просадка CVFCX за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVFCX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVFCXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.99%

-61.26%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-13.03%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-25.81%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-38.22%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-8.56%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-10.83%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.08%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CVFCX и VALAX

Текущая волатильность для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) составляет 3.15%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что CVFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVFCXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.61%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

10.48%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

18.57%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.70%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

19.29%

-1.45%