PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVE с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CVE и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVE показывает доходность 61.89%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.47%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 9.04% против 15.85% соответственно.


CVE

1 день
-3.71%
1 месяц
-11.68%
С начала года
61.89%
6 месяцев
55.28%
1 год
87.82%
3 года*
21.34%
5 лет*
24.90%
10 лет*
9.04%

SPGI

1 день
1.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-14.73%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.40%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVE и SPGI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVE
Cenovus Energy Inc.
61.89%15.84%-5.83%-12.30%60.93%104.72%-39.59%46.98%-21.51%-38.38%
SPGI
S&P Global Inc.
-18.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between CVE and SPGI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.22

The correlation between CVE and SPGI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVE:

$50.94B

SPGI:

$126.20B

EPS

CVE:

CA$2.52

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

CVE:

15.02

SPGI:

26.86

Коэффициент PEG

CVE:

0.06

SPGI:

3.51

Коэффициент P/S

CVE:

1.41

SPGI:

8.16

Коэффициент P/B

CVE:

2.18

SPGI:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

CVE:

CA$49.40B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVE:

CA$9.68B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

CVE:

CA$11.54B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cenovus Energy Inc.

S&P Global Inc.

Доходность на риск

CVE vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVE
Ранг доходности на риск CVE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVE c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CVESPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

-0.49

+6.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

-0.91

+18.75

CVE vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVE на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVE и SPGI

Максимальная просадка CVE за все время составила -94.87%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и SPGI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVESPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.87%

-74.67%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-30.48%

+16.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.57%

-30.48%

-19.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.51%

-39.76%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.22%

-39.76%

-49.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.40%

-24.20%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.11%

-15.23%

-28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

16.14%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CVE и SPGI

Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVESPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.99%

7.64%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.36%

24.13%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.75%

27.66%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.24%

24.52%

+15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.59%

26.05%

+24.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE и SPGI

Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPGI в 0.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVE
Cenovus Energy Inc.
2.04%3.32%3.92%2.33%1.81%0.56%0.75%1.58%2.34%2.19%1.32%6.75%
SPGI
S&P Global Inc.
0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVE и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20222023202420252026
12.39B
4.17B
(CVE) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVE значения в CAD, SPGI значения в USD

Сравнение рентабельности CVE и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cenovus Energy Inc. и S&P Global Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
21.9%
0
Активы портфеля
CVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.30B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

CVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.


Часто задаваемые вопросы


CVE and SPGI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVE has higher volatility (11.99%) compared to SPGI (7.64%). In terms of maximum drawdown, CVE dropped -94.87% vs SPGI's -74.67%.

CVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVE и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор