Сравнение CVD.TO с SPMO
CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CVD.TO is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.61%/yr vs 21.27%/yr for SPMO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CVD.TO charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности CVD.TO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVD.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVD.TO показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 4.61% против 21.27% соответственно.
CVD.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 6.54%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.61%
SPMO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.35%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 21.27%
Сравнение доходности по годам CVD.TO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 6.54% | 7.09% | 12.68% | 3.64% | -4.63% | 5.33% | 3.67% | 10.28% | -2.68% | 4.06% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 25.35% | 20.80% | 58.16% | 14.76% | -4.78% | 22.58% | 25.21% | 20.74% | 7.41% | 19.11% |
Correlation
The correlation between CVD.TO and SPMO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between CVD.TO and SPMO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVD.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
CVD.TO
SPMO
Сравнение CVD.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVD.TO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.55 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 7.91 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVD.TO и SPMO
Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVD.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -26.80% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -12.95% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.46% | -21.35% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -21.43% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.51% | -26.80% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -11.15% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -4.16% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 4.16% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVD.TO и SPMO
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 2.32%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVD.TO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 12.20% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 20.66% | -16.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 22.92% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 21.21% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 21.91% | -12.40% |
Сравнение комиссий CVD.TO и SPMO
CVD.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVD.TO и SPMO
Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 4.84% | 4.91% | 5.14% | 5.33% | 5.05% | 4.61% | 4.48% | 4.52% | 4.97% | 4.65% | 4.51% | 4.94% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
CVD.TO and SPMO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for CVD.TO.
CVD.TO is categorized as High Yield Bonds, while SPMO is Momentum. CVD.TO tracks FTSE Canada Convertible Bond Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for CVD.TO and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор