PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CVD.TO is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.53%/yr vs 21.93%/yr for SPMO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CVD.TO charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.01%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 4.53% против 21.93% соответственно.

CVD.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.61%
3 года*
7.90%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.53%

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
14.77%
С начала года
32.01%
6 месяцев
28.81%
1 год
48.38%
3 года*
44.55%
5 лет*
27.84%
10 лет*
21.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.23%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.21%20.78%58.34%14.97%-4.07%21.54%26.09%19.74%7.49%19.63%

Correlation

The correlation between CVD.TO and SPMO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.08

The correlation between CVD.TO and SPMO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVD.TO и SPMO

Секторы
CVD.TO
SPMO

Недвижимость

100.0%
1.0%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Недвижимость

CVD.TO
100.0%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

CVD.TO

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

CVD.TO

-

SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

CVD.TO

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

CVD.TO

-

SPMO
4.3%

Энергетика

CVD.TO

-

SPMO
3.4%

Финансовые услуги

CVD.TO

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

CVD.TO

-

SPMO
6.7%

Промышленность

CVD.TO

-

SPMO
11.3%

Технологии

CVD.TO

-

SPMO
52.6%

Коммунальные услуги

CVD.TO

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CVD.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVD.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.82

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
3.78

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.79

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

12.72

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVD.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVD.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.82

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.58

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.15

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.11

-0.64

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и SPMO

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-25.58%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-12.82%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-20.26%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-20.69%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-25.58%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.14%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

3.82%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и SPMO

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 0.95%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

7.09%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

13.98%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

17.25%

-9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

17.71%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

19.10%

-9.67%

Сравнение комиссий CVD.TO и SPMO

CVD.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и SPMO

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.95%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and SPMO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for CVD.TO.

CVD.TO is categorized as High Yield Bonds, while SPMO is Momentum. CVD.TO tracks FTSE Canada Convertible Bond Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for CVD.TO and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор