PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с POWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с POWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while POWL (Powell Industries, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.53%/yr vs 42.29%/yr for POWL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как POWL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 186.50%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 4.53% против 42.29% соответственно.

CVD.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.61%
3 года*
7.90%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.53%

POWL

1 день
0.21%
1 месяц
4.04%
С начала года
186.50%
6 месяцев
166.48%
1 год
417.36%
3 года*
149.66%
5 лет*
101.02%
10 лет*
42.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и POWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.23%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
POWL
Powell Industries, Inc.		186.50%37.86%173.88%149.99%33.20%2.66%-38.66%91.67%-2.28%-28.84%

Correlation

The correlation between CVD.TO and POWL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с MODPOWL с STRLPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM

Доходность на риск

CVD.TO vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVD.TOPOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
7.28

-6.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
5.44

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.69

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

13.97

-12.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

44.23

-38.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVD.TO vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 7.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVD.TOPOWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

7.28

-6.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.60

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и POWL

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки POWL в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и POWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-65.78%

+42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-30.11%

+26.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-54.95%

+43.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-54.95%

+40.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-65.78%

+42.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-5.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-28.18%

+25.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

9.49%

-8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и POWL

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 0.95%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

17.69%

-16.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

42.07%

-36.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

57.82%

-50.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

63.41%

-54.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

53.84%

-44.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и POWL

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности POWL в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.95%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.12%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and POWL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и POWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор