PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVD.TO с POWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с POWL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while POWL (Powell Industries, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.55%/yr vs 38.32%/yr for POWL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как POWL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POWL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 124.43%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 4.55% против 38.32% соответственно.

CVD.TO

1 день
-1.08%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
5.39%
1 год
7.88%
3 года*
8.67%
5 лет*
4.77%
10 лет*
4.55%

POWL

1 день
-1.41%
1 месяц
-20.70%
6 месяцев
67.98%
С начала года
124.43%
1 год
203.19%
3 года*
127.87%
5 лет*
96.27%
10 лет*
38.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и POWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		5.39%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
POWL
Powell Industries, Inc.		124.43%37.89%173.57%149.54%32.22%3.55%-39.09%93.27%-2.35%-29.15%

Correlation

The correlation between CVD.TO and POWL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.08

The correlation between CVD.TO and POWL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с ZHY.TOCVD.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM

Доходность на риск

CVD.TO vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVD.TOPOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
3.34

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.40

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

6.79

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

18.75

-13.10

CVD.TO vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и POWL

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки POWL в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и POWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-66.46%

+42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-30.12%

+26.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.46%

-53.91%

+42.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-53.91%

+39.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-66.46%

+42.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-25.92%

+24.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-27.83%

+25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

10.90%

-9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и POWL

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 2.60%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

20.08%

-17.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

46.76%

-42.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

61.81%

-54.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

65.35%

-55.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.51%

55.51%

-46.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и POWL

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности POWL в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.89%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.15%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and POWL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и POWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор