PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с IESC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while IESC (IES Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.57%/yr vs 50.26%/yr for IESC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как IESC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 96.86%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 4.57% против 50.26% соответственно.

CVD.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
1.22%
С начала года
3.97%
6 месяцев
0.62%
1 год
7.35%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.57%

IESC

1 день
2.83%
1 месяц
12.97%
С начала года
96.86%
6 месяцев
65.45%
1 год
181.68%
3 года*
143.28%
5 лет*
75.56%
10 лет*
50.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.97%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
IESC
IES Holdings, Inc.		96.86%84.74%175.15%117.42%-25.31%9.94%75.17%58.22%-2.28%-16.02%

Correlation

The correlation between CVD.TO and IESC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XSB.TOCVD.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ

Доходность на риск

CVD.TO vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVD.TOIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.90

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.99

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

8.27

-6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

24.02

-18.70

CVD.TO vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и IESC

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки IESC в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-97.03%

+73.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-22.12%

+18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.46%

-50.15%

+38.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-53.10%

+38.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-53.10%

+29.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-48.03%

+45.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

7.60%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и IESC

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 1.33%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

15.97%

-14.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

51.05%

-45.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

63.13%

-55.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

54.45%

-45.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

48.71%

-39.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и IESC

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and IESC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор