PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с HWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while HWM (Howmet Aerospace Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.53%/yr vs 32.54%/yr for HWM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как HWM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 23.41%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 4.53% против 32.54% соответственно.

CVD.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.23%
6 месяцев
0.72%
1 год
7.61%
3 года*
7.90%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.53%

HWM

1 день
0.38%
1 месяц
4.98%
С начала года
23.41%
6 месяцев
26.73%
1 год
46.11%
3 года*
79.75%
5 лет*
52.63%
10 лет*
32.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.23%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		23.41%79.33%120.12%34.80%33.01%10.66%18.98%74.52%-32.12%38.95%

Correlation

The correlation between CVD.TO and HWM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.10

The correlation between CVD.TO and HWM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с CAHHWM с TXTHWM с AWIHWM с AME

Доходность на риск

CVD.TO vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVD.TOHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.51

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.22

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.23

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

8.29

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVD.TO vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVD.TOHWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.51

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.74

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и HWM

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки HWM в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-61.76%

+38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-14.35%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-19.44%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-19.44%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-61.42%

+37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-7.35%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-22.56%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

5.58%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и HWM

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 0.95%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

11.22%

-10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

23.89%

-18.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

30.65%

-23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

30.49%

-21.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

38.08%

-28.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и HWM

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности HWM в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.95%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.19%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and HWM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор