PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HWM с AME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWM с AME

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и AMETEK, Inc. (AME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HWM или AME.

Корреляция

Корреляция между HWM и AME составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HWM и AME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и AMETEK, Inc. (AME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
600.64%
287.99%
HWM
AME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HWM:

2.69

AME:

-0.26

Коэф-т Сортино

HWM:

3.50

AME:

-0.19

Коэф-т Омега

HWM:

1.49

AME:

0.97

Коэф-т Кальмара

HWM:

5.68

AME:

-0.29

Коэф-т Мартина

HWM:

20.92

AME:

-0.86

Индекс Язвы

HWM:

5.27%

AME:

7.83%

Дневная вол-ть

HWM:

41.05%

AME:

25.57%

Макс. просадка

HWM:

-68.92%

AME:

-53.31%

Текущая просадка

HWM:

-2.60%

AME:

-15.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$54.91B

AME:

$38.46B

EPS

HWM:

$2.82

AME:

$5.94

Коэффициент P/E

HWM:

48.14

AME:

28.06

Коэффициент PEG

HWM:

0.80

AME:

2.33

Коэффициент P/S

HWM:

7.39

AME:

5.54

Коэффициент P/B

HWM:

12.00

AME:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$5.61B

AME:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$1.71B

AME:

$1.88B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$1.42B

AME:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у AME с доходностью -7.36%.

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

64.74%

10 лет

N/A

AME

С начала года

-7.36%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

0.16%

1 год

-5.48%

5 лет

16.85%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HWM и AME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
AME
Ранг риск-скорректированной доходности AME, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AME, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AME, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AME, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AME, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AME, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HWM c AME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HWM, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HWM: 2.69
AME: -0.26
Коэффициент Сортино HWM, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HWM: 3.50
AME: -0.19
Коэффициент Омега HWM, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HWM: 1.49
AME: 0.97
Коэффициент Кальмара HWM, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HWM: 5.68
AME: -0.29
Коэффициент Мартина HWM, с текущим значением в 20.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HWM: 20.92
AME: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа AME равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и AME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.69
-0.26
HWM
AME

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и AME

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AME в 0.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%
AME
AMETEK, Inc.		0.69%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%

Просадки

Сравнение просадок HWM и AME

Максимальная просадка HWM за все время составила -68.92%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и AME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.60%
-15.27%
HWM
AME

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и AME

Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.97%
12.88%
HWM
AME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и AME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию