PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с ESOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с ESOA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while ESOA (Energy Services Of America Corp) is a stock. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.57%/yr vs 29.80%/yr for ESOA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и ESOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как ESOA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESOA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 109.25%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 4.57% против 29.80% соответственно.

CVD.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
1.22%
С начала года
3.97%
6 месяцев
0.62%
1 год
7.35%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.57%

ESOA

1 день
2.12%
1 месяц
1.51%
С начала года
109.25%
6 месяцев
96.08%
1 год
54.87%
3 года*
91.10%
5 лет*
54.69%
10 лет*
29.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и ESOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.97%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
ESOA
Energy Services Of America Corp		109.25%-37.42%129.35%135.20%-17.08%223.37%29.32%-33.42%50.50%-40.39%

Correlation

The correlation between CVD.TO and ESOA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2012 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Energy Services Of America Corp

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XSB.TOCVD.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с EMEESOA с TSLAESOA с ELFESOA с BMAESOA с S

Доходность на риск

CVD.TO vs. ESOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c ESOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVD.TOESOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.88

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.73

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.73

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

3.80

+1.51

CVD.TO vs. ESOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESOA равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и ESOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и ESOA

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки ESOA в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и ESOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOESOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-76.53%

+53.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-31.90%

+27.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.46%

-58.74%

+47.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-58.74%

+44.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-71.20%

+47.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-11.33%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-29.48%

+27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

14.75%

-13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и ESOA

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 1.33%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOESOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

19.38%

-18.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

47.06%

-41.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

62.60%

-55.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

76.21%

-66.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

96.39%

-86.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и ESOA

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности ESOA в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.72%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and ESOA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и ESOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор