Сравнение CVAR с NUMV

С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у NUMV с доходностью -0.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии NUMV в 0.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVAR на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUMV равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVAR и NUMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVAR и NUMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что сопоставимо с доходностью NUMV в 1.54%

Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки NUMV в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и NUMV.

Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.