Сравнение CVAR с DIVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY).
CVAR и DIVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. DIVY - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и DIVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и DIVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 4.57% |
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 4.97% | 7.38% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DIVY с доходностью 4.97%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и DIVY
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DIVY в 0.45%.
Доходность на риск
CVAR vs. DIVY — Ранг доходности на риск
CVAR
DIVY
Сравнение CVAR c DIVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | DIVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 2.81 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | DIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и DIVY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и DIVY
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DIVY в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 3.21% | 3.68% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и DIVY
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что больше максимальной просадки DIVY в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и DIVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | DIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -18.35% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -14.57% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.62% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -3.31% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.00% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и DIVY
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | DIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.50% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 9.09% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 18.25% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.06% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.06% | -0.37% |