Сравнение CVAR с COWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS).
CVAR и COWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и COWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и COWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 8.03% |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.15% | 15.29% | 11.08% | 9.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у COWS с доходностью -0.15%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и COWS
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.
Доходность на риск
CVAR vs. COWS — Ранг доходности на риск
CVAR
COWS
Сравнение CVAR c COWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | COWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.16 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | COWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.74 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и COWS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и COWS
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности COWS в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и COWS
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и COWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | COWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -24.76% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -16.70% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -4.41% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -4.12% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.83% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и COWS
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | COWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.16% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 11.39% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 22.88% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 19.08% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 19.08% | -3.39% |