Сравнение CUTAX с UUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX).
CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и UUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUTAX и UUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
UUSTX USAA Ultra Short-Term Bond Fund | 0.30% | 5.25% | 6.20% | 5.57% | -0.69% | 0.78% | 3.00% | 4.37% | 0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у UUSTX с доходностью 0.30%.
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
UUSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUTAX и UUSTX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UUSTX в 0.62%.
Доходность на риск
CUTAX vs. UUSTX — Ранг доходности на риск
CUTAX
UUSTX
Сравнение CUTAX c UUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | UUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 3.04 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.65 | 9.27 | -3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 2.89 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 7.90 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | 31.96 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | UUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 3.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | 2.28 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.79 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CUTAX и UUSTX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и UUSTX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности UUSTX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUSTX USAA Ultra Short-Term Bond Fund | 4.30% | 4.81% | 5.30% | 3.87% | 2.01% | 0.87% | 2.10% | 2.66% | 2.38% | 1.60% | 1.31% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и UUSTX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки UUSTX в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и UUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUTAX | UUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -7.34% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.59% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -2.53% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.49% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.27% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.15% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и UUSTX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUTAX | UUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.28% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 1.07% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 1.52% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.03% | 1.48% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 1.49% | -0.56% |