PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUTAX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUTAX с USIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX).

CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CUTAX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUTAX и USIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.20%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.84%1.28%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у USIAX с доходностью 0.13%.

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

UBS Ultra Short Income Fund

Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с CBTAXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOX
Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с PASIXUSIAX с DVRUXUSIAX с FHCOXUSIAX с DFIHXUSIAX с PWTYXUSIAX с QGRPX

Сравнение комиссий CUTAX и USIAX

CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USIAX в 0.35%.

USIAX
UBS Ultra Short Income Fund
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

CUTAX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUTAX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTAXUSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.33

2.57

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.65

5.39

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

3.22

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.51

4.91

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

39.18

47.04

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUTAX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUTAX на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIAX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUTAX и USIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTAXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.57

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.06

0.50

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.46

+1.32

Корреляция

Корреляция между CUTAX и USIAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUTAX и USIAX

Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности USIAX в 3.63%

TTM2025202420232022202120202019
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%

Просадки

Сравнение просадок CUTAX и USIAX

Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и USIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUTAXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-4.88%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.81%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-4.88%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.20%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.22%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.08%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CUTAX и USIAX

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUTAXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.14%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

0.86%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89%

1.65%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.03%

5.63%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.93%

4.50%

-3.57%