Сравнение CUTAX с FISAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX).
CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. FISAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 окт. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CUTAX и FISAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUTAX и FISAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 0.18% | 3.69% | 3.74% | 3.86% | -0.79% | 0.02% | 1.79% | 0.49% | -0.20% |
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 0.16% | 5.02% | 5.22% | 3.61% | -3.11% | -0.23% | 1.14% | 2.01% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CUTAX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у FISAX с доходностью 0.16%.
CUTAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
FISAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUTAX и FISAX
CUTAX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FISAX в 0.85%.
Доходность на риск
CUTAX vs. FISAX — Ранг доходности на риск
CUTAX
FISAX
Сравнение CUTAX c FISAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUTAX | FISAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | 2.50 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.65 | 5.60 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 2.04 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.51 | 6.13 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | 23.25 | +15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUTAX | FISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 2.50 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.06 | 1.25 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.64 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CUTAX и FISAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUTAX и FISAX
Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FISAX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUTAX Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund | 2.91% | 3.22% | 3.47% | 2.86% | 1.14% | 0.52% | 1.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 4.14% | 4.62% | 4.81% | 3.25% | 1.41% | 0.91% | 1.89% | 2.99% | 2.51% | 1.95% | 1.52% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок CUTAX и FISAX
Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки FISAX в -4.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и FISAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUTAX | FISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -4.77% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.66% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -4.77% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.53% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.55% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.17% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUTAX и FISAX
Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) составляет 0.38%, в то время как у Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUTAX | FISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.41% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 1.09% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 1.63% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.03% | 1.63% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 1.56% | -0.63% |