PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUTAX с CIUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUTAX с CIUEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) and CIUEX (Six Circles International Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - CUTAX is a Ultrashort Bond fund managed by Six Circles, while CIUEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, CUTAX returned 2.35%/yr vs 9.30%/yr for CIUEX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CUTAX charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for CIUEX.

Доходность

Сравнение доходности CUTAX и CIUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUTAX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у CIUEX с доходностью 8.59%.

CUTAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

CIUEX

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.59%
6 месяцев
12.09%
1 год
21.28%
3 года*
16.73%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUTAX и CIUEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		1.44%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.79%0.49%-0.30%
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		8.59%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%5.75%18.91%-17.00%

Correlation

The correlation between CUTAX and CIUEX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.09

The correlation between CUTAX and CIUEX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с SADIXCUTAX с CBTAXCUTAX с TSDOXCUTAX с PRTBXCUTAX с FAPDXCUTAX с CUSDX
Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CUSDXCIUEX с CMEUX

Доходность на риск

CUTAX vs. CIUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUTAX c CIUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) и Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTAXCIUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.31

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.41
1.91

+5.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.01

1.24

+1.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

1.73

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.49

6.42

+32.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUTAX vs. CIUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUTAX на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа CIUEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUTAX и CIUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTAXCIUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

1.31

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.23

0.53

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.42

+1.45

Просадки

Сравнение просадок CUTAX и CIUEX

Максимальная просадка CUTAX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки CIUEX в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUTAX и CIUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTAXCIUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-37.39%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.61%

-11.89%

+11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-13.99%

+12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.73%

-30.15%

+28.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-6.72%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

3.20%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CUTAX и CIUEX

Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) составляет 0.66%, в то время как у Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что CUTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTAXCIUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

5.54%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

13.18%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

15.77%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.06%

17.63%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.95%

19.02%

-18.07%

Сравнение комиссий CUTAX и CIUEX

CUTAX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CIUEX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUTAX и CIUEX

Дивидендная доходность CUTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности CIUEX в 2.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		2.91%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		3.07%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%

Часто задаваемые вопросы

CUTAX and CIUEX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIUEX has higher volatility (5.54%) compared to CUTAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, CUTAX dropped -1.79% vs CIUEX's -37.39%.

CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUTAX и CIUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор