PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUT с XLBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с XLBI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. CUT is passively managed, while XLBI is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUT charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XLBI.

Доходность

Сравнение доходности CUT и XLBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у XLBI с доходностью 7.51%.

CUT

1 день
1.40%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-2.02%
1 год
-4.61%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
4.16%

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и XLBI

2026 (YTD)2025
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-2.02%-3.18%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%

Correlation

The correlation between CUT and XLBI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов CUT и XLBI

Секторы
CUT
XLBI

Потребительский циклический сектор

45.0%

-

Сырьевые материалы

41.3%

-

Недвижимость

10.1%

-

Промышленность

3.6%

-

Финансовые услуги

0.3%
98.9%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Технологии

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CUT
45.0%
XLBI

-

Сырьевые материалы

CUT
41.3%
XLBI

-

Недвижимость

CUT
10.1%
XLBI

-

Промышленность

CUT
3.6%
XLBI

-

Финансовые услуги

CUT
0.3%
XLBI
98.9%

Потребительский защитный сектор

CUT
0.2%
XLBI

-

Технологии

CUT
0.1%
XLBI

-

Коммуникационные услуги

CUT

-

XLBI

-

Энергетика

CUT

-

XLBI

-

Здравоохранение

CUT

-

XLBI

-

Коммунальные услуги

CUT

-

XLBI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GOEX
Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с GLDXLBI с SPINXLBI с SLX

Доходность на риск

CUT vs. XLBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 77
Ранг коэф-та Мартина
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c XLBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTXLBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

—

—

CUT vs. XLBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и XLBI

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки XLBI в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и XLBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTXLBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-10.62%

-59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-2.14%

-17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-2.11%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и XLBI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTXLBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

13.86%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

13.86%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

13.86%

+6.19%

Сравнение комиссий CUT и XLBI

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLBI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и XLBI

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности XLBI в 14.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.51%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and XLBI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 2.51% for CUT.

CUT is categorized as Materials, while XLBI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.35% for XLBI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и XLBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор