PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUT с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUT с RSPM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

CUT и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Beacon Global Timber Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2007 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CUT и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUT и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-1.41%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%23.35%-21.70%30.41%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		13.67%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции CUT уступали акциям RSPM по среднегодовой доходности: 4.66% против 11.14% соответственно.

CUT

1 день
2.29%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.62%
1 год
-4.47%
3 года*
1.30%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
4.66%

RSPM

1 день
1.80%
1 месяц
-4.12%
С начала года
13.67%
6 месяцев
18.88%
1 год
23.99%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.34%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с COPXCUT с GDXJ
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий CUT и RSPM

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.

CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Доходность на риск

CUT vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 66
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUTRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

1.06

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

1.62

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.61

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

5.31

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUT vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа RSPM равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUTRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.06

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.32

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.39

-0.26

Корреляция

Корреляция между CUT и RSPM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и RSPM

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности RSPM в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.50%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.52%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок CUT и RSPM

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

CUTRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-61.18%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-15.67%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-27.19%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-39.84%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.60%

-5.87%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.20%

-8.83%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

4.74%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и RSPM

Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеют волатильность 6.60% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUTRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.48%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.58%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

22.71%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

20.12%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

21.91%

-1.72%