PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CUT с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUT с HOMZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both exchange-traded funds - CUT is a Materials fund tracking the Beacon Global Timber Index, while HOMZ is a Building & Construction fund tracking the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CUT returned -2.70%/yr vs 5.76%/yr for HOMZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUT charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности CUT и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUT показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у HOMZ с доходностью 5.95%.

CUT

1 день
1.40%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-2.02%
1 год
-4.61%
3 года*
0.28%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
4.16%

HOMZ

1 день
2.26%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
-2.06%
С начала года
5.95%
1 год
10.51%
3 года*
8.29%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUT и HOMZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		-2.02%-5.92%1.82%8.65%-16.38%12.29%18.05%6.76%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		5.95%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.38%

Correlation

The correlation between CUT and HOMZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.73

The correlation between CUT and HOMZ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CUT и HOMZ

Секторы
CUT
HOMZ

Потребительский циклический сектор

45.0%
35.2%

Сырьевые материалы

41.3%
5.6%

Недвижимость

10.1%
37.1%

Промышленность

3.6%
8.7%

Финансовые услуги

0.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.8%

Технологии

0.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CUT
45.0%
HOMZ
35.2%

Сырьевые материалы

CUT
41.3%
HOMZ
5.6%

Недвижимость

CUT
10.1%
HOMZ
37.1%

Промышленность

CUT
3.6%
HOMZ
8.7%

Финансовые услуги

CUT
0.3%
HOMZ
10.2%

Потребительский защитный сектор

CUT
0.2%
HOMZ
0.8%

Технологии

CUT
0.1%
HOMZ
1.5%

Коммуникационные услуги

CUT

-

HOMZ
0.6%

Энергетика

CUT

-

HOMZ

-

Здравоохранение

CUT

-

HOMZ

-

Коммунальные услуги

CUT

-

HOMZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Timber ETF

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с CUT:
CUT с WOODCUT с COPXCUT с VTICUT с SPYCUT с FPURXCUT с PDNCUT с GOEX
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с FPROHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с COPXHOMZ с GDXJ

Доходность на риск

CUT vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUT
Ранг доходности на риск CUT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUT: 77
Ранг коэф-та Мартина
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUT c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUTHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.53

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.98

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.63

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

1.36

-1.82

CUT vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUT на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HOMZ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUT и HOMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUT и HOMZ

Максимальная просадка CUT за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUT и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUTHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.03%

-48.10%

-21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-16.71%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.23%

-22.91%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-33.76%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-4.28%

-15.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-9.69%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.21%

7.72%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CUT и HOMZ

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) составляет 5.25%, в то время как у Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что CUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUTHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.67%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

14.50%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

19.97%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

21.65%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

24.94%

-4.89%

Сравнение комиссий CUT и HOMZ

CUT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUT и HOMZ

Дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности HOMZ в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUT
Invesco MSCI Global Timber ETF		2.51%2.46%3.05%2.44%2.58%1.57%1.65%2.67%3.43%1.57%2.08%1.52%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.34%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUT and HOMZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOMZ has higher volatility (6.67%) compared to CUT (5.25%). In terms of maximum drawdown, CUT dropped -70.03% vs HOMZ's -48.10%.

On 5-year performance, HOMZ leads with 5.76% vs -2.70% for CUT. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CUT has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HOMZ has performed better with a 5.76% return vs -2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CUT.

CUT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.34% for HOMZ.

CUT is categorized as Materials, while HOMZ is Building & Construction. CUT tracks Beacon Global Timber Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.55% for CUT and 0.30% for HOMZ.

HOMZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUT и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор