PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSUX с VSTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUSUX (Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CUSUX returned 13.42%/yr vs 13.07%/yr for VSTSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CUSUX charges 0.05%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.99%.

CUSUX

1 день
0.29%
1 месяц
6.45%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.19%
1 год
27.90%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.14%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSUX и VSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.20%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.99%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-11.90%

Correlation

The correlation between CUSUX and VSTSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.95

The correlation between CUSUX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с VOOCUSUX с CIUEXCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с CMIUXCUSUX с VOOVCUSUX с SCHG
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

CUSUX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.47

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.37

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.38

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

15.60

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.47

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и VSTSX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSUXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-34.97%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-8.92%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.64%

-19.36%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-25.35%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-4.89%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.93%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и VSTSX

Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSUXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.95%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.19%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.19%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

17.36%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.76%

+2.77%

Сравнение комиссий CUSUX и VSTSX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и VSTSX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности VSTSX в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.41%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CUSUX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSTSX has higher volatility (2.95%) compared to CUSUX (2.62%). In terms of maximum drawdown, CUSUX dropped -35.55% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSUX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор