Сравнение CUSUX с VSTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и VSTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSUX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | -9.56% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 22.69% | 24.95% | -11.01% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -6.74% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.
CUSUX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.09%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
VSTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и VSTSX
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSUX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
CUSUX
VSTSX
Сравнение CUSUX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSUX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.05 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 5.10 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSUX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CUSUX и VSTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и VSTSX
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности VSTSX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 10.15% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и VSTSX
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и VSTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSUX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -34.97% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.41% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -25.35% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -8.92% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -4.97% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.56% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и VSTSX
Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSUX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 4.40% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.33% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 18.42% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 17.33% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.84% | +2.85% |