PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSUX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSUX и VPMAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		-6.99%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-12.34%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

CUSUX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-3.94%
1 год
15.94%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с CIUEXCUSUX с VOOCUSUX с FXAIXCUSUX с QQQCUSUX с SPHQCUSUX с VOOVCUSUX с SCHG
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий CUSUX и VPMAX

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CUSUX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSUX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSUXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.78

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.30

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

3.76

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

16.16

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSUX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSUXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.78

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.02

Корреляция

Корреляция между CUSUX и VPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и VPMAX

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		9.87%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и VPMAX

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSUXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-48.32%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-13.75%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.55%

-25.21%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-8.80%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-6.61%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.20%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и VPMAX

Текущая волатильность для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) составляет 5.16%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSUXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.72%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

22.09%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

28.98%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

20.17%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

20.11%

+1.60%