Сравнение CUSUX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSUX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | -6.99% | 19.35% | 24.86% | 30.38% | -21.28% | 30.27% | 22.69% | 24.95% | -11.01% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -10.87% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
CUSUX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и VFFSX
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CUSUX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
CUSUX
VFFSX
Сравнение CUSUX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSUX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 7.31 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSUX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CUSUX и VFFSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и VFFSX
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 9.87% | 9.18% | 6.64% | 1.19% | 2.68% | 16.48% | 1.55% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и VFFSX
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSUX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -33.82% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.12% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -24.51% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -6.24% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -4.57% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.52% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и VFFSX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.16% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSUX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.35% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 9.53% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 18.32% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 16.91% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 18.52% | +3.19% |