PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CUSUX с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSUX с JQUA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).

CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUSUX или JQUA.

Корреляция

Корреляция между CUSUX и JQUA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CUSUX и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUSUX:

0.34

JQUA:

0.83

Коэф-т Сортино

CUSUX:

0.62

JQUA:

1.28

Коэф-т Омега

CUSUX:

1.09

JQUA:

1.19

Коэф-т Кальмара

CUSUX:

0.31

JQUA:

0.87

Коэф-т Мартина

CUSUX:

0.96

JQUA:

3.49

Индекс Язвы

CUSUX:

7.41%

JQUA:

4.20%

Дневная вол-ть

CUSUX:

20.72%

JQUA:

17.44%

Макс. просадка

CUSUX:

-35.74%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

CUSUX:

-7.79%

JQUA:

-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, CUSUX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 3.87%.

CUSUX

С начала года

1.44%

1 месяц

13.21%

6 месяцев

-4.74%

1 год

7.01%

3 года

14.76%

5 лет

11.73%

10 лет

N/A

JQUA

С начала года

3.87%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

3.39%

1 год

14.40%

3 года

17.50%

5 лет

16.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Сравнение комиссий CUSUX и JQUA

CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUSUX и JQUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности CUSUX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUSUX c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CUSUX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSUX и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSUX и JQUA

Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что сопоставимо с доходностью JQUA в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		1.27%1.29%1.19%1.35%1.30%1.56%1.67%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.27%1.24%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CUSUX и JQUA

Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CUSUX и JQUA

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...