Сравнение CUSUX с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
CUSUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUSUX или JQUA.
Корреляция
Корреляция между CUSUX и JQUA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUSUX и JQUA
Основные характеристики
CUSUX:
1.25
JQUA:
1.79
CUSUX:
1.66
JQUA:
2.45
CUSUX:
1.24
JQUA:
1.32
CUSUX:
1.83
JQUA:
3.30
CUSUX:
5.18
JQUA:
9.51
CUSUX:
3.33%
JQUA:
2.19%
CUSUX:
13.84%
JQUA:
11.67%
CUSUX:
-35.74%
JQUA:
-32.92%
CUSUX:
-5.96%
JQUA:
-0.60%
Доходность по периодам
С начала года, CUSUX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 4.42%.
CUSUX
3.45%
2.33%
8.22%
16.08%
10.61%
N/A
JQUA
4.42%
4.05%
14.08%
19.45%
14.83%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSUX и JQUA
CUSUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CUSUX и JQUA
CUSUX
JQUA
Сравнение CUSUX c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSUX и JQUA
Дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности JQUA в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSUX Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund | 1.25% | 1.29% | 1.19% | 1.35% | 1.30% | 1.56% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.19% | 1.24% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CUSUX и JQUA
Максимальная просадка CUSUX за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSUX и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUSUX и JQUA
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CUSUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.