PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-5.35%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%14.72%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CUSEX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 11.65% против 8.72% соответственно.

CUSEX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.15%
1 год
15.22%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.65%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с BPTRXCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с BLUEX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с NGUAX

Сравнение комиссий CUSEX и TVRIX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund

Доходность на риск

CUSEX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

6.06

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между CUSEX и TVRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и TVRIX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.61%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и TVRIX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-39.36%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.45%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-24.87%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-39.36%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-9.20%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.10%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.06%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и TVRIX

Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.44%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

7.84%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

12.61%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

14.46%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.80%

-1.46%