Сравнение CUSEX с TRBCX

С начала года, CUSEX показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 11.65% против 15.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CUSEX и TRBCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности TRBCX в 5.91%

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и TRBCX.

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) составляет 5.34%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.