PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с PRWAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-7.81%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%14.72%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-12.37%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -12.37%. За последние 10 лет акции CUSEX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 16.95% соответственно.

CUSEX

1 день
-0.73%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-5.09%
1 год
12.77%
3 года*
14.99%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.36%

PRWAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-12.37%
6 месяцев
-3.78%
1 год
16.34%
3 года*
18.79%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с BPTRXCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с BLUEX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий CUSEX и PRWAX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund

Доходность на риск

CUSEX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.87

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

3.79

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между CUSEX и PRWAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и PRWAX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности PRWAX в 19.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.87%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		19.01%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и PRWAX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-55.06%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.05%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-29.38%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

-30.50%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-14.05%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.92%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.79%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и PRWAX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) составляет 4.36%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.90%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.45%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

19.42%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.88%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.82%

-2.50%