PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSEX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSEX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

CUSEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CUSEX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSEX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		-7.81%18.35%21.09%18.90%-12.54%22.92%15.32%32.56%-3.29%14.03%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-13.03%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, CUSEX показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.

CUSEX

1 день
-0.73%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-5.09%
1 год
12.77%
3 года*
14.99%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.36%

FSPGX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-12.06%
1 год
14.49%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Equity Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CUSEX:
CUSEX с VOOCUSEX с SPYCUSEX с SCHGCUSEX с BPTRXCUSEX с ACIHXCUSEX с AMRGXCUSEX с ADX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий CUSEX и FSPGX

CUSEX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CUSEX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSEX
Ранг доходности на риск CUSEX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSEX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSEXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.66

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.72

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

2.51

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSEX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSEX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSEX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSEXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между CUSEX и FSPGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSEX и FSPGX

Дивидендная доходность CUSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
CUSEX
Capital Group U.S. Equity Fund		9.87%9.28%9.46%6.45%3.83%5.47%2.64%4.44%8.97%1.05%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок CUSEX и FSPGX

Максимальная просадка CUSEX за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSEX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSEXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-32.66%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-16.17%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-32.66%

+11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-16.17%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.43%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.63%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSEX и FSPGX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Equity Fund (CUSEX) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что CUSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSEXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.33%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.79%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

22.32%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

21.46%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

21.63%

-5.31%