PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 12.46%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 1.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CURE и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -10.92%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 12.46% против -41.99% соответственно.

CURE

1 день
9.14%
1 месяц
12.73%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-9.12%
1 год
31.64%
3 года*
2.38%
5 лет*
1.98%
10 лет*
12.46%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-10.92%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between CURE and SPXS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

-0.70

Over the past year, the inverse relationship between CURE and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.70 to -0.35, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

CURE vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CURESPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-1.40

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-2.35

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.75

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.98

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

-1.64

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CURESPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-1.40

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.70

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.79

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.84

+1.31

Просадки

Сравнение просадок CURE и SPXS

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CURESPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-100.00%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-50.77%

+19.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-84.13%

+32.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-90.11%

+37.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-99.63%

+30.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-100.00%

+70.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-96.30%

+78.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

30.20%

-16.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и SPXS

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CURESPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

8.36%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

26.83%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.12%

35.52%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

50.38%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.58%

53.53%

-3.95%

Сравнение комиссий CURE и SPXS

И CURE, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и SPXS

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.20%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CURE and SPXS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.72%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, CURE leads with 12.46% vs -41.99% for SPXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 12.46% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CURE and SPXS have the same expense ratio: 1.08% per year.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.20% for CURE.

CURE is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%).

CURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор