Сравнение CURE с SPXS
CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 13.82%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 1.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CURE и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 13.82% против -41.24% соответственно.
CURE
- 1 день
- 6.20%
- 1 месяц
- 17.48%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 6.23%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 13.82%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам CURE и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 6.23% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between CURE and SPXS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | -0.69 |
Over the past year, the inverse relationship between CURE and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.22, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURE vs. SPXS — Ранг доходности на риск
CURE
SPXS
Сравнение CURE c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURE | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.94 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.62 | +5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURE и SPXS
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURE | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -100.00% | +30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -43.64% | +12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.93% | -84.13% | +32.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -90.11% | +37.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -99.56% | +30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -100.00% | +84.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -96.31% | +78.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 25.40% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и SPXS
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURE | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 10.70% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 30.07% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.78% | 37.65% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 50.74% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 53.50% | -3.76% |
Сравнение комиссий CURE и SPXS
И CURE, и SPXS имеют комиссию равную 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и SPXS
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.07% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CURE and SPXS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURE has higher volatility (18.67%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, CURE leads with 13.82% vs -41.24% for SPXS. Both ETFs have the same 1.08% expense ratio. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.82% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CURE and SPXS have the same expense ratio: 1.08% per year.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.07% for CURE.
CURE is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%).
CURE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURE и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор