Сравнение CURE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CURE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CURE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CURE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -17.27% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.03% против 19.05% соответственно.
CURE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -17.27%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- -9.16%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 13.03%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CURE и QQQ
CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CURE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CURE
QQQ
Сравнение CURE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 1.04 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.62 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.93 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 7.00 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 1.04 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CURE и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и QQQ
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.29% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CURE и QQQ
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CURE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -82.97% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -11.96% | -20.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -35.12% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -35.12% | -34.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.33% | -7.75% | -26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -32.98% | +15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 3.48% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и QQQ
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CURE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 6.38% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.01% | 12.82% | +16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.59% | 22.69% | +29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 22.37% | +20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.46% | 22.24% | +27.22% |