PortfoliosLab logo
Сравнение CURE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CURE и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CURE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,803.21%
877.08%
CURE
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.39

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

CURE:

-0.28

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

CURE:

0.96

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.37

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

CURE:

-0.85

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

CURE:

19.63%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

CURE:

42.73%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CURE:

-39.34%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -6.35%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.42% против 16.49% соответственно.


CURE

С начала года

-6.35%

1 месяц

-18.12%

6 месяцев

-28.10%

1 год

-19.21%

5 лет

9.95%

10 лет

9.42%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CURE и QQQ

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CURE: 1.08%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CURE, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CURE: -0.39
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино CURE, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CURE: -0.28
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега CURE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CURE: 0.96
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара CURE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CURE: -0.37
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина CURE, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CURE: -0.85
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.49
CURE
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и QQQ

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.24%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CURE и QQQ

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.34%
-13.25%
CURE
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и QQQ

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.81%
16.89%
CURE
QQQ