PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CURE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CURE с QQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco QQQ (QQQ).

CURE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURE или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CURE и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CURE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.83

QQQ:

0.61

Коэф-т Сортино

CURE:

-0.90

QQQ:

1.14

Коэф-т Омега

CURE:

0.89

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.69

QQQ:

0.79

Коэф-т Мартина

CURE:

-1.60

QQQ:

2.57

Индекс Язвы

CURE:

22.16%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

CURE:

46.91%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CURE:

-49.17%

QQQ:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.87% против 17.74% соответственно.

CURE

С начала года

-21.52%

1 месяц

-17.10%

6 месяцев

-32.72%

1 год

-38.76%

5 лет

6.22%

10 лет

6.87%

QQQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

2.39%

1 год

15.35%

5 лет

19.20%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CURE и QQQ

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и QQQ

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.48%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CURE и QQQ

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и QQQ

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...