PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с ICLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CURE returned 12.46%/yr vs 11.79%/yr for ICLN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CURE charges 1.08%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности CURE и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 40.60%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 12.46% против 11.79% соответственно.

CURE

1 день
9.14%
1 месяц
12.73%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-9.12%
1 год
31.64%
3 года*
2.38%
5 лет*
1.98%
10 лет*
12.46%

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-10.92%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between CURE and ICLN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.44

Over the past year, the correlation between CURE and ICLN has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CURE и ICLN

Секторы
CURE
ICLN

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

26.4%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

27.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

32.8%

Здравоохранение

CURE
100.0%
ICLN

-

Сырьевые материалы

CURE

-

ICLN
1.1%

Коммуникационные услуги

CURE

-

ICLN

-

Потребительский циклический сектор

CURE

-

ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

CURE

-

ICLN

-

Энергетика

CURE

-

ICLN
26.4%

Финансовые услуги

CURE

-

ICLN

-

Промышленность

CURE

-

ICLN
27.8%

Недвижимость

CURE

-

ICLN

-

Технологии

CURE

-

ICLN
11.1%

Коммунальные услуги

CURE

-

ICLN
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

CURE vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUREICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
3.19

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.86

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

7.50

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

21.31

-18.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUREICLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.19

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.08

+0.55

Просадки

Сравнение просадок CURE и ICLN

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-87.15%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-11.22%

-19.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-43.18%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-57.16%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-66.75%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-37.10%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-66.61%

+48.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

3.94%

+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и ICLN

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

9.30%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

20.20%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.12%

26.34%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

27.20%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.58%

27.20%

+22.38%

Сравнение комиссий CURE и ICLN

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и ICLN

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности ICLN в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.20%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

CURE and ICLN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.72%) compared to ICLN (9.30%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, CURE leads with 12.46% vs 11.79% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 12.46% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.16% for ICLN.

CURE is categorized as Leveraged Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор