PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с DUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с DUSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%) while DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CURE returned 1.98%/yr vs 18.61%/yr for DUSL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CURE charges 1.08%/yr vs 1.01%/yr for DUSL.

Доходность

Сравнение доходности CURE и DUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -10.92%, что значительно ниже, чем у DUSL с доходностью 35.40%.

CURE

1 день
9.14%
1 месяц
12.73%
С начала года
-10.92%
6 месяцев
-9.12%
1 год
31.64%
3 года*
2.38%
5 лет*
1.98%
10 лет*
12.46%

DUSL

1 день
3.29%
1 месяц
5.21%
С начала года
35.40%
6 месяцев
36.53%
1 год
61.39%
3 года*
51.38%
5 лет*
18.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и DUSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-10.92%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%29.75%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		35.40%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%48.29%

Correlation

The correlation between CURE and DUSL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.56

The correlation between CURE and DUSL shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CURE и DUSL

Секторы
CURE
DUSL

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

20.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Здравоохранение

CURE
100.0%
DUSL

-

Сырьевые материалы

CURE

-

DUSL

-

Коммуникационные услуги

CURE

-

DUSL

-

Потребительский циклический сектор

CURE

-

DUSL
0.1%

Потребительский защитный сектор

CURE

-

DUSL

-

Энергетика

CURE

-

DUSL

-

Финансовые услуги

CURE

-

DUSL

-

Промышленность

CURE

-

DUSL
20.1%

Недвижимость

CURE

-

DUSL

-

Технологии

CURE

-

DUSL
0.8%

Коммунальные услуги

CURE

-

DUSL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с SMH

Доходность на риск

CURE vs. DUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c DUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUREDUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.31

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.92

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.83

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

6.14

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CURE vs. DUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DUSL равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и DUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUREDUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.30

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CURE и DUSL

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и DUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREDUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-85.74%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-33.68%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-50.86%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-58.43%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.29%

-9.23%

-20.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.15%

-22.00%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

10.03%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и DUSL

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) имеют волатильность 14.72% и 14.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREDUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

14.60%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.07%

38.92%

-7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.12%

46.94%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.88%

52.53%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.58%

61.54%

-11.96%

Сравнение комиссий CURE и DUSL

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DUSL в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и DUSL

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DUSL в 8.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.20%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.46%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

CURE and DUSL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.72%) compared to DUSL (14.60%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs DUSL's -85.74%.

On 5-year performance, DUSL leads with 18.61% vs 1.98% for CURE. On fees, DUSL is cheaper at 1.01% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 14.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 18.61% return vs 1.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUSL is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

DUSL has the higher dividend yield at 8.46%, compared with 1.20% for CURE.

CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.08% for CURE and 1.01% for DUSL.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и DUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор