Сравнение CULAX с CSIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX).
CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности CULAX и CSIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CULAX и CSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.31% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | 0.43% | 0.66% | 3.30% | 1.15% | 1.27% |
CSIFX Calvert Balanced Fund | -6.68% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CULAX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у CSIFX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции CULAX уступали акциям CSIFX по среднегодовой доходности: 2.43% против 8.50% соответственно.
CULAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 2.43%
CSIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CULAX и CSIFX
CULAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CSIFX в 0.91%.
Доходность на риск
CULAX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск
CULAX
CSIFX
Сравнение CULAX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CULAX | CSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 0.63 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.42 | 0.96 | +8.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.22 | 1.14 | +2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.55 | 0.75 | +12.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.47 | 2.98 | +42.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CULAX | CSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 0.63 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.45 | 0.60 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.74 | 0.77 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.67 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между CULAX и CSIFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CULAX и CSIFX
Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности CSIFX в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.64% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.79% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок CULAX и CSIFX
Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CSIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CULAX | CSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -38.68% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -7.98% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.19% | -19.95% | +17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.40% | -23.77% | +16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -7.98% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -5.32% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.00% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CULAX и CSIFX
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.17%, в то время как у Calvert Balanced Fund (CSIFX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CULAX | CSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 3.40% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 6.36% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 11.40% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 10.84% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 11.01% | -9.60% |