PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CULAX с CMJAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CULAX с CMJAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX).

CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CULAX и CMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CULAX и CMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		0.41%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		-0.02%9.14%12.24%15.00%-19.32%20.96%23.72%30.67%-9.50%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CMJAX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции CULAX уступали акциям CMJAX по среднегодовой доходности: 2.44% против 10.35% соответственно.

CULAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.24%
10 лет*
2.44%

CMJAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.32%
1 год
13.70%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с PRCOXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с DFYGXCULAX с CCLAX
Часто сравнивают с CMJAX:
CMJAX с PARMXCMJAX с FSMDXCMJAX с FITLXCMJAX с FXAIXCMJAX с CYBIXCMJAX с CFICXCMJAX с CDHIX

Сравнение комиссий CULAX и CMJAX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CMJAX в 0.49%.

CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A

Доходность на риск

CULAX vs. CMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CMJAX
Ранг доходности на риск CMJAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMJAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMJAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMJAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMJAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CULAXCMJAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

0.74

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.78

1.18

+7.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.07

1.16

+1.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.90

1.11

+12.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.18

4.81

+41.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CULAX vs. CMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа CMJAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и CMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CULAXCMJAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.74

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.46

0.26

+2.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

0.53

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.54

+1.52

Корреляция

Корреляция между CULAX и CMJAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и CMJAX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности CMJAX в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.63%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%
CMJAX
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A		4.41%4.40%0.89%0.84%0.80%2.64%2.43%1.57%2.97%2.81%1.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CULAX и CMJAX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CMJAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CULAXCMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-38.09%

+30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-13.05%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

-28.22%

+26.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

-38.09%

+30.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-6.82%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-6.43%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

3.02%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и CMJAX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.20%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CULAXCMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

5.94%

-5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

10.58%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

18.98%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

18.58%

-17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

19.53%

-18.12%