PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CULAX с CCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CULAX с CCVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) and CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) are both mutual funds - CULAX is a Ultrashort Bond fund managed by Calvert Research and Management, while CCVAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CULAX returned 2.47%/yr vs 7.73%/yr for CCVAX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CULAX charges 0.72%/yr vs 1.19%/yr for CCVAX.

Доходность

Сравнение доходности CULAX и CCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у CCVAX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции CULAX уступали акциям CCVAX по среднегодовой доходности: 2.47% против 7.73% соответственно.

CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.10%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.38%
10 лет*
2.47%

CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CULAX и CCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		1.34%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%

Correlation

The correlation between CULAX and CCVAX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.08

The correlation between CULAX and CCVAX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Calvert Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с MUIIXCULAX с NUSFXCULAX с DFYGXCULAX с PRCOXCULAX с CAAAX
Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с CRFIXCCVAX с CGJIXCCVAX с CYBIXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIXCCVAX с HFCGX

Доходность на риск

CULAX vs. CCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c CCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CULAXCCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
-0.13

+3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.38
-0.07

+11.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.15

0.99

+3.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.98

-0.16

+14.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.95

-0.35

+57.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CULAX vs. CCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа CCVAX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и CCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CULAXCCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

-0.13

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.53

0.05

+2.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.39

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

0.32

+1.75

Просадки

Сравнение просадок CULAX и CCVAX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CCVAX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CULAXCCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-55.18%

+47.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-13.23%

+12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-22.02%

+21.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

-25.16%

+22.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

-36.27%

+28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.28%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-9.10%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

5.96%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и CCVAX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.31%, в то время как у Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CULAXCCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

4.46%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

11.19%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31%

16.21%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

18.92%

-17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

19.98%

-18.56%

Сравнение комиссий CULAX и CCVAX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CCVAX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и CCVAX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности CCVAX в 13.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.91%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%

Часто задаваемые вопросы

CULAX and CCVAX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCVAX has higher volatility (4.46%) compared to CULAX (0.31%). In terms of maximum drawdown, CULAX dropped -7.40% vs CCVAX's -55.18%.

CULAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CULAX и CCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор