Сравнение CULAX с CCVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX).
CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CULAX и CCVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CULAX и CCVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 0.41% | 4.55% | 5.69% | 6.07% | -0.56% | 0.43% | 0.66% | 3.30% | 1.15% | 1.27% |
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CULAX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CCVAX с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции CULAX уступали акциям CCVAX по среднегодовой доходности: 2.44% против 7.48% соответственно.
CULAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 2.44%
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CULAX и CCVAX
CULAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CCVAX в 1.19%.
Доходность на риск
CULAX vs. CCVAX — Ранг доходности на риск
CULAX
CCVAX
Сравнение CULAX c CCVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CULAX | CCVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | -0.23 | +3.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.78 | -0.21 | +8.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.07 | 0.98 | +2.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.90 | -0.33 | +14.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.18 | -0.77 | +46.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CULAX | CCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | -0.23 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.46 | 0.03 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.74 | 0.38 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.32 | +1.74 |
Корреляция
Корреляция между CULAX и CCVAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CULAX и CCVAX
Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности CCVAX в 14.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 3.63% | 4.13% | 4.90% | 4.52% | 1.47% | 0.64% | 1.25% | 2.44% | 2.10% | 1.13% | 1.10% | 0.66% |
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок CULAX и CCVAX
Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CCVAX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CCVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CULAX | CCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.40% | -55.18% | +47.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -13.23% | +12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.19% | -25.16% | +22.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.40% | -36.27% | +28.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -16.08% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -9.08% | +8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 5.64% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CULAX и CCVAX
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.20%, в то время как у Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CULAX | CCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.40% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 11.34% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 20.17% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 18.93% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.41% | 19.96% | -18.55% |