PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTSIX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTSIX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTSIX и NESGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%21.73%

Доходность по периодам

С начала года, CTSIX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%.

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий CTSIX и NESGX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CTSIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSIXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.58

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.17

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

3.11

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

10.44

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTSIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSIXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.58

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между CTSIX и NESGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и NESGX

Ни CTSIX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и NESGX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, примерно равная максимальной просадке NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTSIXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-50.29%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-17.27%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.60%

-50.05%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-4.31%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-11.74%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.14%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и NESGX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTSIXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

12.14%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

23.43%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.67%

35.37%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

29.13%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

25.56%

+4.20%