PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTSIX с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTSIX с CVLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).

CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTSIX и CVLOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%5.81%

Доходность по периодам

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с PFADXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIX

Сравнение комиссий CTSIX и CVLOX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CTSIX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSIX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSIXCVLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.91

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

2.08

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

7.62

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTSIX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVLOX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSIXCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между CTSIX и CVLOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и CVLOX

CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и CVLOX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и CVLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTSIXCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-46.61%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-9.85%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.60%

-29.97%

-20.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-6.95%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-9.04%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.69%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и CVLOX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTSIXCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

7.15%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

11.24%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.67%

15.18%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

14.37%

+13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

14.64%

+15.12%