Сравнение CTSIX с CPLIX

С начала года, CTSIX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -3.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CPLIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и CPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CTSIX и CPLIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и CPLIX.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.