PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTSIX с CMSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTSIX с CMSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX).

CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г.. CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CTSIX и CMSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTSIX и CMSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		-3.83%21.68%24.27%26.17%-36.62%-2.22%70.31%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, CTSIX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у CMSCX с доходностью -3.83%.

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

CMSCX

1 день
5.29%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-0.12%
1 год
32.90%
3 года*
18.29%
5 лет*
1.65%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Columbia Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX
Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с VWUSXCMSCX с CSMCXCMSCX с ISGLXCMSCX с NCLEXCMSCX с CMCIXCMSCX с LBSAX

Сравнение комиссий CTSIX и CMSCX

CTSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CMSCX в 0.96%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CTSIX vs. CMSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSIX c CMSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) и Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTSIXCMSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.18

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.75

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

1.83

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

7.15

+6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTSIX vs. CMSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMSCX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSIX и CMSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTSIXCMSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.18

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.06

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между CTSIX и CMSCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSIX и CMSCX

CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		5.12%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%

Просадки

Сравнение просадок CTSIX и CMSCX

Максимальная просадка CTSIX за все время составила -50.83%, что меньше максимальной просадки CMSCX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSIX и CMSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTSIXCMSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.83%

-55.64%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-17.60%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.60%

-49.84%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-13.24%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-16.03%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.50%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSIX и CMSCX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что CTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTSIXCMSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

11.14%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

19.32%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.67%

28.37%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

26.95%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.76%

25.74%

+4.02%