PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTSH с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTSH с IEMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation) is a stock, while IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Over the past 10 years, CTSH returned -1.30%/yr vs 8.90%/yr for IEMG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTSH и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTSH показывает доходность -45.66%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции CTSH уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: -1.30% против 8.90% соответственно.

CTSH

1 день
3.20%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
-46.83%
С начала года
-45.66%
1 год
-39.19%
3 года*
-11.80%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
-1.30%

IEMG

1 день
-1.97%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
10.62%
С начала года
17.13%
1 год
31.69%
3 года*
18.63%
5 лет*
6.68%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTSH и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		-45.66%9.68%3.46%34.38%-34.54%9.64%33.93%-1.07%-9.66%27.57%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		17.13%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between CTSH and IEMG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.44

The correlation between CTSH and IEMG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cognizant Technology Solutions Corporation

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CTSH:
CTSH с ACNCTSH с CDWCTSH с WITCTSH с SPYCTSH с WDAYCTSH с JKHYCTSH с VOO
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

CTSH vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTSH
Ранг доходности на риск CTSH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTSH c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTSHIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.39

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
1.87

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.27

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.41

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

8.05

-9.62

CTSH vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTSH на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTSH и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTSH и IEMG

Максимальная просадка CTSH за все время составила -71.38%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTSH и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTSHIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.38%

-38.71%

-32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.78%

-13.21%

-41.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-17.21%

-38.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.08%

-33.68%

-22.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-38.71%

-17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.47%

-9.17%

-40.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-12.90%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.97%

3.95%

+21.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CTSH и IEMG

Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что CTSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTSHIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

9.60%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

21.04%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.38%

22.96%

+13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

19.18%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.18%

20.23%

+8.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTSH и IEMG

Дивидендная доходность CTSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IEMG в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		2.87%1.49%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.30%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CTSH and IEMG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTSH has higher volatility (18.81%) compared to IEMG (9.60%). In terms of maximum drawdown, CTSH dropped -71.38% vs IEMG's -38.71%.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTSH и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор