PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTRZX с VYM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CTRZX (Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both funds - CTRZX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by BlackRock, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, CTRZX returned -0.01%/yr vs 11.73%/yr for VYM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CTRZX charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 11.42%.

CTRZX

1 день
0.12%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.22%
3 года*
4.35%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.09%
1 месяц
0.17%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.23%
1 год
23.03%
3 года*
18.38%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRZX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		0.18%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.47%

Correlation

The correlation between CTRZX and VYM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

-0.01

The correlation between CTRZX and VYM shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с VTCLXCTRZX с ASFYXCTRZX с BDJCTRZX с ARINXCTRZX с BCOIX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

CTRZX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTRZXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.23

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.20

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.45

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

12.83

-8.70

CTRZX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и VYM

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTRZXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-56.98%

+37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-6.69%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.14%

-14.46%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-15.84%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-1.37%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.18%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.80%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и VYM

Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTRZXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.89%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

7.64%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

10.37%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

13.93%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

16.32%

-11.22%

Сравнение комиссий CTRZX и VYM

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и VYM

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VYM в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.41%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.30%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

CTRZX and VYM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (2.89%) compared to CTRZX (1.24%). In terms of maximum drawdown, CTRZX dropped -19.33% vs VYM's -56.98%.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRZX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор