PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с TIBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRZX с TIBDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и TIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и TIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		-0.65%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		-0.69%7.38%1.95%5.63%-13.68%-0.95%8.10%9.57%-0.64%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у TIBDX с доходностью -0.69%.

CTRZX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.89%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—

TIBDX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.86%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

TIAA-CREF Core Bond Fund

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с AMFIXCTRZX с NASDXCTRZX с ARINXCTRZX с FASGXCTRZX с GUGAX
Часто сравнивают с TIBDX:
TIBDX с FCBYXTIBDX с IGIBTIBDX с FNBGXTIBDX с PIMIXTIBDX с IUSBTIBDX с TIBAXTIBDX с JCPUX

Сравнение комиссий CTRZX и TIBDX

CTRZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.

CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund

Доходность на риск

CTRZX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TIBDX
Ранг доходности на риск TIBDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXTIBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.62

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

5.07

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. TIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBDX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и TIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXTIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.95

-0.58

Корреляция

Корреляция между CTRZX и TIBDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и TIBDX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что сопоставимо с доходностью TIBDX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.08%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%0.00%0.00%
TIBDX
TIAA-CREF Core Bond Fund		4.04%4.34%3.60%3.22%2.44%2.39%4.45%3.09%2.88%2.93%3.80%4.68%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и TIBDX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, примерно равная максимальной просадке TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и TIBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRZXTIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-18.82%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.98%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-18.82%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-2.56%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-2.31%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и TIBDX

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRZXTIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.57%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.55%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.26%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

5.59%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

4.71%

+0.41%