PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRZX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRZX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRZX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRZX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		-0.42%7.48%2.03%5.78%-14.46%-0.95%8.47%9.07%-0.96%3.79%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, CTRZX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%.

CTRZX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.77%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с CTRZX:
CTRZX с VOOCTRZX с SCHDCTRZX с AMFIXCTRZX с ARINXCTRZX с FASGXCTRZX с GUGAXCTRZX с MWIGX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий CTRZX и TGLMX

И CTRZX, и TGLMX имеют комиссию равную 0.49%.

CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CTRZX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRZX
Ранг доходности на риск CTRZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRZX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRZXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.71

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

5.02

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRZX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRZX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRZX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRZXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между CTRZX и TGLMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRZX и TGLMX

Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRZX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund		4.07%4.39%4.61%3.47%2.70%2.13%4.69%3.32%2.89%2.22%0.00%0.00%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок CTRZX и TGLMX

Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRZXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-22.26%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.28%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-22.17%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-3.63%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.80%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.12%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRZX и TGLMX

Текущая волатильность для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) составляет 1.68%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRZXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.77%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.89%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

5.01%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

7.03%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

5.57%

-0.45%