Сравнение CTRZX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
CTRZX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRZX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRZX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | -0.42% | 7.48% | 2.03% | 5.78% | -14.46% | -0.95% | 8.47% | 9.07% | -0.96% | 3.79% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRZX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%.
CTRZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTRZX и MDVAX
CTRZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
CTRZX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
CTRZX
MDVAX
Сравнение CTRZX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRZX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.10 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.05 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 7.79 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRZX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CTRZX и MDVAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRZX и MDVAX
Дивидендная доходность CTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRZX Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund | 4.07% | 4.39% | 4.61% | 3.47% | 2.70% | 2.13% | 4.69% | 3.32% | 2.89% | 2.22% | 0.00% | 0.00% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок CTRZX и MDVAX
Максимальная просадка CTRZX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRZX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRZX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -23.02% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.00% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -23.02% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -5.91% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -3.46% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.79% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRZX и MDVAX
Multi-Manager Total Return Bond Strategies Fund (CTRZX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRZX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.02% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 1.99% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 3.86% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 6.45% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 5.26% | -0.14% |